Opção binária vega

Timeline Call Vega Timeline Call Vega mostra a sensibilidade do Timeline Call para uma mudança na Volatilidade Implícita e é sempre positiva. A linha de tempo chamada vega é sempre positiva, pois um aumento na volatilidade aumenta a probabilidade de a barreira ser atingida. A chamada da linha de tempo se instala imediatamente no valor máximo de 100 quando a barreira hellip. Coloque o Acumulador Vega O acumulador vega exibe como o valor do acumulador será alterado devido a uma mudança na volatilidade implícita. Como muitas vezes é o caso, a vega se parece muito com a teta refletida através do eixo horizontal. Coloque o Acumulador Vega w. r.t. Tempo Na Fig. 1, a vega é predominantemente positiva quando há uma chamada de One Touch Call Vega One touch, que fornece a sensibilidade do preço de chamada de um toque às mudanças na volatilidade implícita. Esta vega é sempre positiva ou zero, pois a opção não pode trocar no dinheiro, onde a opção de opção binária regular vega se torna negativa. Figs. 1 amp 2 fornece os perfis vega w. r.t. Mudanças no tempo para o hellip One Touch Put Vega One touch put vega fornece a sensibilidade do preço de venda de um toque às mudanças na volatilidade implícita. Um toque de vega é o primeiro diferencial do preço de venda de um toque em relação à volatilidade implícita e é mostrado matematicamente como: dPd onde P é o preço do one-touch put e hellip O Double No Touch Vega Double No Touch vega é o Métrica que descreve a mudança no valor justo de uma opção dupla sem toque devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo duplo sem contato em relação a uma mudança na volatilidade implícita e é descrita como : Hellip Duke of York Vega Duke of York vega descreve a mudança no valor justo de um duque de York devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo do duque de York com relação a uma mudança na implícita Volatilidade e é representado como: VdPd onde P hellip Everyway Tunnel Vega Everyway tunnel vega é a métrica que descreve a mudança no valor justo de um túnel de cada via devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do túnel de cada via fai Valor de R em relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representado como: VdPd onde P hellip Call Accumulator Vega Call acumulator vega descreve a mudança no valor justo de um acumulador de chamadas devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada Do valor justo do acumulador de chamadas em relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representado como: VdPd onde P é o valor justo hellip Everyway Put Vega Eachway put vega descreve a mudança no valor justo de cada uma colocada devido a uma alteração implícita A volatilidade, ou seja, é a primeira derivada de cada valor de mercado colocar o valor justo em relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representada como: VdPd Everyway Put Vega Over Time O vega hellip Everyway Call Vega Everyway chamada vega descreve a mudança no valor justo de Uma ligação a cada uma devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo da chamada de cada uma em relação a uma mudança na volatilidade implícita e é descrita como: VdPd Everyway Call V Ega Over Time Eachway hellipBinary Put Vega O vega é a métrica que descreve a mudança no valor justo de uma opção de venda binária devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo da opção de venda binária em relação a Uma mudança na volatilidade implícita e é descrita como: Para equações e análise matemática: opção de colocação binária vega A Figura 1 ilustra perfis da veia binária de ouro 1700 para uma seleção de dias para expirar e o que imediatamente se torna aparente é que, como acontece com o binário Opções de chamadas vega. As opções fora do dinheiro têm uma vega positiva, enquanto as opções no dinheiro possuem opções de opções binárias negativas vega. Esta característica é porque uma maior volatilidade implícita geralmente é acompanhada de uma maior volatilidade do ativo subjacente, neste caso ouro. Portanto, se a opção de compra binária for fora do dinheiro, então um aumento na volatilidade aumentará as chances de que o preço do ouro caia abaixo da greve e se estabeleça como vencedor. O cenário alternativo seria que se o preço do ouro subjacente tivesse uma volatilidade de zero, então o preço simplesmente não se movimentaria significa que uma opção fora do dinheiro está destinada a permanecer perdedora. Por conseguinte, um valor justo de opções de venda binária fora do dinheiro aumentará em conjunto com um aumento da volatilidade implícita e, portanto, o vega binário é positivo. Quando a opção de colocação binária é in-the-money, um preço de ouro subjacente estático significará que a opção permanecerá no dinheiro e, posteriormente, será um vencedor. Um aumento da volatilidade aumentará, portanto, as chances de que o preço do ouro subjacente aumente acima da greve e a aposta será um perdedor, o que, por sua vez, leva a um menor preço de opções binárias. O caso será revertido no caso de uma queda na volatilidade implícita, pois isso significará menos movimento no preço do ouro subjacente, aumentando assim a probabilidade de a estratégia ser um vencedor, tornando o preço da opção de venda binária mais valioso. Binary Put Vega w. r.t. Tempo O perfil de 0,2 dias para expiração é zero, além de um intervalo estreito em torno da greve que reflete isso, como pode ser visto na Fig. 2 de opções de colocação binária. Existe apenas uma faixa estreita em torno da greve onde as opções premium não são iguais a 0 ou 100. Os perfis de 1 dia, 5 dias, etc., têm progressivamente mais tempo de expiração e, conseqüentemente, os picos e as calhas dos perfis se afastam progressivamente A greve, embora o valor máximo absoluto do vega binário permaneça bastante constante ao longo do número de dias. Fig.1 8211 Gold 1700 Binário Put Vega w. r.t. Tempo de expiração A Figura 2 fornece perfis de vega binária em uma variedade de volatilidades implícitas diferentes. Fig.2 8211 Gold 1700 Binário Put Vega w. r.t. Volatilidade implícita A veia de veiculação binária é zero quando em dinheiro, de modo que, à medida que o subjacente passa pela greve, a posição mudará de vega curta para vega longa ou vice-versa. Mais uma vez, como com as opções de chamadas binárias theta. Opções de chamada binária vega e opções de venda binária theta. A opção de venda binária não é uma boa opção para ter uma visão sobre a volatilidade implícita devido à característica de reversão de risco na greve. Se se considerasse que a volatilidade implícita cairá, a venda de uma venda fora do dinheiro envolveria inicialmente o risco direcional de que o preço subjacente caiu junto com o risco associado ao aumento da volatilidade implícita. Se o subjacente caiu através da greve, o risco da direção da volatilidade implícita é revertido de modo que, se o especulador fosse correto e a volatilidade implícita caiu, isso, por si só, agora provocaria um aumento no valor da opção para aumentar a perda. Então, mesmo que o subjacente fosse vendido para proteger o risco direcional de uma maneira neutra do delta, então, inicialmente, a posição de gama baixa perderia dinheiro, e então o risco de o especulador estar correto agora também é um fator negativo. A única maneira como essa estratégia poderia ser usada de forma rentável é se o especulador tenha imaginado um aumento da volatilidade e comprado o ponto de venda do neutral, mas mesmo assim há riscos no subjacente até o momento para criar uma perda que a longa colocação não pode corresponder aos lucros , Juntamente com a volatilidade implícita aumentando uma vez que o subjacente está abaixo da greve. O subjacente de longo prazo fora do dinheiro, quase sem dúvida, funcionará se o aumento subjacente, mas mesmo isso, baseia-se no pressuposto de que a teta negativa não causa muito dano. Binary Put Vega w. r.t. Volatilidade implícita A Figura 3 da página de opções de colocação binária mostra um perfil de preço de opção de venda binária de 1700 de volatilidade implícita de 5 dias. Ao preço do ouro subjacente de 1725, esta posição vale 31.4087. Se foram incluídos 24,5 e 25,5 perfis, seus valores seriam 29,4185 e 33,0882, respectivamente. Usando o método das diferenças finitas: 1 A maior volatilidade implícita 2 A menor volatilidade implícita P 1 Preço da opção de venda binária com volatilidade implícita de 1 P 2 Preço da opção de venda binária com volatilidade implícita de 2, de modo que os números acima forneçam 5 dias, 25 Veículo binário: Binary Put Vega (33.088229.4185) (25.524.5) 0.7290 Se o incremento implícito de volatilidade foi reduzido de 0,5 para 0,00001, de modo que o vega de 5 dias se torna: Binário Put Vega (31.40870431.408690) (25.0000124 .99999) 0.7288 que é a tangente real do perfil do preço, sendo o eixo horizontal o preço do ouro subjacente e o eixo vertical sendo a volatilidade implícita.